Недавно междисциплинарная команда исследователей из Университета Оксфорда представила революционный инструмент в области искусственного интеллекта (ИИ) и финансов. Они представили графический ускоренный симулятор стакана ордеров (LOB), названный JAX-LOB. Это первое в своем роде новшество использует высокопроизводительную систему машинного обучения Google, JAX, для обучения ИИ-моделей непосредственно на финансовых данных. Новый подход обходит традиционное использование центральных процессоров (CPU) для запуска симуляторов LOB, вместо этого он использует графические процессоры (GPU), где происходит современное обучение ИИ.
Преимущества графического ускоренного симулятора LOB
Уникальная методология, применяемая Оксфордскими исследователями для работы с симулятором LOB, используя только GPU, имеет несколько преимуществ. Она устраняет несколько коммуникационных этапов, которые обычно должны пройти ИИ-модели. Согласно предварительной научной статье, опубликованной командой Оксфорда, эта методология приводит к увеличению скорости до 7 раз.
Динамика стакана ордеров имеет ключевое значение в финансовом секторе, поскольку является одним из наиболее научно изучаемых аспектов. На фондовом рынке стаканы ордеров являются важными для трейдеров для поддержания ликвидности на протяжении дневных сессий. Аналогично, в сфере криптовалют профессиональные инвесторы широко используют стаканы ордеров.
Обучение ИИ динамике стакана ордеров
Обучение системы ИИ понимать динамику стакана ордеров является сложным и требовательным к данным процессом. Из-за сложностей и комплексности финансового рынка, это обучение в значительной степени зависит от симуляций. Чем более точная и мощная симуляция, тем более эффективными и полезными оказываются на них обученные модели.
Научная статья команды Оксфорда подчеркивает важность оптимизации этого процесса: «В связи с их центральной ролью в финансовой системе, способность точно и эффективно моделировать динамику стакана ордеров является чрезвычайно ценной. Это может позволить финансовой компании предлагать лучшие услуги или позволить правительству предсказать влияние финансового регулирования на стабильность финансовой системы.»
Будущие последствия JAX-LOB
В качестве первопроходца в своей области, JAX-LOB находится еще на ранних стадиях развития. Исследователи подчеркивают необходимость дальнейшего изучения в своей статье. Однако некоторые эксперты, такие как Джек Кларк, сооснователь Anthropic, уже прогнозируют положительное влияние в областях ИИ и финтеха. Он недавно заявил: «Программное обеспечение, подобное JAX-LOB, интересно, поскольку кажется именно тем, что мощный будущий ИИ может использовать для проведения своих собственных финансовых экспериментов.»
Для тех, кто интересуется изучением финансового рынка через подобную призму, приложение cryptoview.io предлагает информативную перспективу в мире криптовалюты. Этот инструмент, хотя и не является платформой для торговли ИИ, предоставляет ценные данные и тренды, которые могут помочь как новичкам, так и опытным инвесторам в принятии обоснованных решений.
